Produits
8 Résultats
| Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1215519971 | Adobe | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 325,581 | 356,7 | 2,74 | 0,020 | 2,76 | 10 | -0,72% | -9,87% | -4,53% | 20 sept. 2022 | |
| Adobe Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330042446 | Adobe | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 602,314 | 356,7 | 19,84 | 0,040 | 19,88 | 10 | -0,20% | 1,80% | -1,20% | 11 mars 2024 | |
| Adobe Mini Future avec code ISIN: CH1427974972 | Adobe | Mini Future | Short | 449,68 | 356,7 | 11,44 | 0,040 | 11,48 | 10 | -0,35% | 3,44% | -0,87% | 12 mars 2025 | |
| Adobe Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1427976993 | Adobe | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 499,596 | 356,7 | 11,64 | 0,040 | 11,68 | 10 | -0,34% | 3,37% | -0,94% | 12 mars 2025 | |
| Adobe Mini Future avec code ISIN: CH1452897874 | Adobe | Mini Future | Short | 399,93 | 356,7 | 7,01 | 0,040 | 7,05 | 10 | -0,57% | 5,73% | -0,71% | 23 juin 2025 | |
| Adobe Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1452898666 | Adobe | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 399,884 | 356,7 | 3,85 | 0,040 | 3,89 | 10 | -1,03% | 17,38% | 5,19% | 23 juin 2025 | |
| Adobe Mini Future avec code ISIN: CH1467019126 | Adobe | Mini Future | Short | 379,97 | 356,7 | 5,24 | 0,040 | 5,28 | 10 | -0,76% | 7,82% | -0,19% | 17 juil. 2025 | |
| Adobe Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1467020637 | Adobe | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 379,926 | 356,7 | 2,34 | 0,040 | 2,38 | 10 | -1,68% | 36,84% | 13,04% | 17 juil. 2025 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.